预期收益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思shè)是投(tóu)资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(f一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思ēng)险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个(gè)平均的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的(de)。关(guān)于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思>

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市(shì)场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也(yě)是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年(nián)预期(qī)收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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